In tegenstelling tot Warhammer Fantasy dat in een fantasie setting speelt, speelt Warhammer 40k zich af in het 41ste millennium.

Er is veel veranderd in deze toekomst.

De mensheid heeft onder leiding van de Keizer (The Emperor) bezit genomen van duizenden planeten. De toekomst biedt alleen maar oorlog.

De technologie is weliswaar verder gevorderd, maar stagneert nu door de continue oorlogvoering en radicalisering.

Op sommige vlakken gaat ze zelfs achteruit, aangezien vele technologie verloren is geraakt en gewoon niet meer begrepen wordt.